Liukuva Keskiarvo Kanava Metastock

Ensimmäinen ilmestyi Jake Bernstein kirjassaan Compleat Day Trader. tämä kaupankäyntimenetelmä käyttää liikkuvaa keskimääräistä kanavaa, jossa kaupat otetaan, kun osakekurssi siirtyy kanavasta ja siitä ulos. Kanava koostuu kahdesta liikkuvasta keskiarvosta. Kanavan yläraja on korkean hinnan kymmenen vuoden ajan yksinkertainen liukuva keskiarvo. Kanavan alaraja on 8-portainen yksinkertainen liukuva keskiarvo. Yahoo Inc.:n (YHOO) päiväkaaviolla on liikkuva keskimääräinen kanava. Säännöt kaupan ottamiseksi ovat yksinkertaisia. Kun kahden toistuvan palkin hinta toiminnassa liikkuu kokonaan kanavan ulkopuolella, voidaan ottaa kanta seuraavana kaupankäyntipäivänä. Esimerkiksi buy-signaali laukeaa, kun kaksi peräkkäistä palkkia kauppaavat kanavan yläpuolella. Sitä vastoin myyntisignaali laukaistaan, kun kahta peräkkäistä tankoa liikkuu kanavan alapuolella. Energenin (EGN) päivittäinen kaavio sisältää sekä myydä että myydä signaaleja. Joskus osto - ja myyntisignaalit voivat salata sinut sisään ja ulos markkinoilta. Ajan myötä tämä haittaa kauppataseesi saldoa. Kuten minkä tahansa kaupankäyntimenetelmän tapauksessa, varovaisen rahanhallinnan lopettamistappiohjelmia on käytettävä johdonmukaisesti. Niin. miten voit voittaa tämän yhteisen kaupankäynnin epämiellytyksen Viimeistely merkintäsignaaleilla auttaa vähentämään whipsaw vaikutus. Huomautus Energen Corp. - kaaviossa, kun signaali on syntynyt, varastossa on taipumus keskeyttää tai jopa palata jonkin verran. Voit käyttää tulossignaalia resistenssin tai tuen alueena riippuen kannan kehityksestä. Esimerkiksi, jos ostosignaali laukeaa, odota, että kanta palataan takaisin liikkuvan keskiarvokanavan alempiin kaistoihin. Kun se koskettaa bändiä ja päinvastoin, voit syöttää pienen riskin ostamisaseman. Päinvastoin toimii myyntisignaali. Kun myyntisignaali syntyy, odota, että varastossa liikkuu liikkuvan keskiarvokanavan ylempiin kaistoihin. Kun varastosi on päinvastainen, voit syöttää pienen riskin myyntivaiheen. Seuraava kaavio Harley-Davidson Inc.:sta (HDI) osoittaa tuki - ja vastusalueita osto - ja myyntisignaalien laukaisun jälkeen. Liikkuvan keskiarvojärjestelmän avulla voit aina olla markkinoilla. pitkä tai lyhyt. Liikkuva keskimääräinen kanava on yksinään vankka kaupankäyntimenetelmä. Yhdistetty muita teknisiä indikaattoreita, kuten kynttilänjalkoja. Elliottin aalto. Fibonacci ja suhteellinen vahvuusindeksi. liikkuva keskimääräinen kanava tulee tehokas järjestelmä, jota voit käyttää usein. Hanki tämä kirja yksityiskohtaiseen katsaukseen kanavien kaupankäynnistä ja muista kaupankäyntimenetelmistä. Uusia kaupankäyntijärjestelmiä ja menetelmiä - neljäs painos Perry J. Kaufman John Wiley Sons, Inc. 2005 1200 sivua Haluan tämän kirjan, NowMoving keskimääräiset kirjekuoret (kanavat) Yritin löytää Metastock-kaavan MA-kanaville, mutta ilman menestystä. Koska Im a Metastock aloittelija ja ei paljon ohjelmoijasta, olisin kiitollinen, jos joku voisi auttaa minua muuttamaan alkuperäisen MA-kanavan kaavan MS-muotoon. Kaava näyttää tältä: MA kanavat: Yläkanavaliitäntä EMA-kanavakerroin x EMA alempi kanavalippu EMA - kanavakerroin x EMA Toivottavasti sen ei liikaa vaivaa Kiitos 30.01.2006, 4:43 am Liittynyt maaliskuu 2005 Heres 2 sivustoa valmis kaava: Jan 30, 2006, 10:08 am Yhdistetty marraskuu 2005 Kiitos vastauksesta Tämä on täsmälleen mitä Im etsii. Keltner-kanavat Keltner-kanavat Johdanto Keltner-kanavat ovat ylä - ja alapuolelta asetettuja volatiliteettipohjaisia ​​kirjekuoria. Keltner-kanavat ovat helppokäyttöisiä, mutta ne pysyvät sellaisina kuin ne ovat. Im happy Viimeisin muokkaaja pirx 30.01.2006 klo 10:35. eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. Tämä indikaattori on samanlainen kuin Bollinger Bands, jotka käyttävät standardipoikkeamia taajuuksien asettamiseen. Vakiopoikkeaman sijaan Keltner-kanavat käyttävät keskimääräistä True Range - aluetta (ATR) kanavaetäisyyden asettamiseksi. Kanavat ovat tyypillisesti kaksi Keskimääräistä True Range - arvoa 20 päivän EMA: n yläpuolella ja alapuolella. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo määrittelee suunnan ja Keskimääräinen True Range asettaa kanavan leveyden. Keltner-kanavat ovat trenditieto-indikaattori, jota käytetään tunnistamaan kääntymät kanavan eristyksillä ja kanavan suunnalla. Kanavia voidaan myös käyttää tunnistamaan yliostetut ja ylimäärät tasot, kun suuntaus on tasainen. Chester Keltner esitteli 1960-kirjansa How to Make Money in Commodities - tuotteessa Ten-Day Moving Average Trading Rule, joka on merkitty Keltner-kanavien alkuperäiseksi versioksi. Tämä alkuperäinen versio alkoi 10 päivän SMA: lla tyypillisen hinnan keskiviivana. High-Low-alueen 10-päiväinen SMA lisättiin ja vähennettiin ylä - ja alemman kanavalinjan asettamiseksi. Linda Bradford Raschke esitteli Keltner-kanavien uudemman version 1980-luvulla. Kuten Bollinger Bands, tämä uusi versio käytti volatiliteettipohjaisen indikaattorin, True True Range (ATR), asettamaan kanavan leveyden. StockCharts käyttää tätä uudempaa Keltner-kanavien versiota. Laskeminen Keltner-kanavien laskemiseen on kolme vaihetta. Valitse ensin eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon pituus. Toiseksi, valitse aikavälejä keskimääräiselle aistilliselle alueelle (ATR). Kolmanneksi, valitse Keskimääräisen todellisen alueen kerroin. Yllä oleva esimerkki perustuu SharpChartsin oletusasetuksiin. Koska liukuva keskiarvo viivästyy, pidemmällä liikkuvalla keskiarvolla on enemmän viiveitä ja lyhyemmällä liukuva keskiarvolla on vähemmän viiveitä. ATR on perusvolatiliteettiasetus. Lyhyt aikakehykset, kuten 10, tuottavat haihtuvamman ATR: n, joka vaihtelee 10-jakson volatiliteettina ja virtaa. Pitemmät aikajaksot, kuten 100, pehmentävät nämä vaihtelut tuottamaan vakaan ATR-lukeman. Kerroin vaikuttaa eniten kanavan leveyteen. Yksinkertaisesti 2: sta 1: een vaihtaminen katkaisee kanavan leveyden puolessa. Nopeus 2: sta 3: een kasvattaa kanavan leveyttä 50: llä. Tässä on kaavio, jossa esitetään kolme Keltner-kanavaa, jotka on asetettu 1, 2 ja 3 ATR: ään kaukana keskimääräisestä liikkuva keskiarvosta. SpikeTraden Kerry Lovvorn on puolustanut tätä tekniikkaa jo vuosikausia. Yllä oleva kaavio näyttää oletusarvoiset Keltner-kanavat punaisella, laajemmalla kanavalla sinisellä ja kapeammalla kanavalla vihreällä. Siniset kanavat asetettiin kolmeen keskiarvoon True Range-arvojen ylä - ja alapuolella (3 x ATR). Vihreillä kanavilla oli yksi ATR-arvo. Kaikki kolme jakavat 20 päivän EMA: n, joka on katkoviiva keskellä. Indikaattorikäytöissä näkyy keskimääräisen todellisen alueen (ATR) erot 10 jaksoa, 50 jaksoa ja 100 jaksoa kohden. Huomaa, kuinka lyhyt ATR (10) on haihtuvampi ja sillä on laaja valikoima. Sitä vastoin 100-jaksoinen ATR on paljon pehmeämpi ja vähemmän haihtuvia alueita. Tulkinta Kanavien, kaistojen ja kirjekuorien perusteella osoitetut ilmaisimet on suunniteltu kattamaan eniten hintavaikutuksia. Siksi siirto kanavalinjausten yläpuolella tai alapuolella vaatii huomiota, koska ne ovat suhteellisen harvinaisia. Trendit alkavat usein voimakkailla liikkeillä yhdestä suunnasta tai toisesta. Ylemmän kanavalinjan yläpuolella oleva ylivuoto osoittaa ylivoimaisen voimakkuuden, kun alemman kanavalinjan alapuolella oleva uppouma osoittaa poikkeuksellista heikkoutta. Tällaiset voimakkaat liikkuvat voivat osoittaa yhden trendin loppua ja toisen alkua. Kun perustana on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, Keltner-kanavat ovat suuntausindikaattori. Samoin kuin liikkuvien keskiarvojen ja trendin jälkeiset indikaattorit, Keltner Channels viivästyttää hintatietoja. Liikkuvan keskiarvon suunta määrittelee kanavan suunnan. Yleensä laskutrendi on läsnä, kun kanava siirtyy alemmaksi, kun nousu on olemassa, kun kanava liikkuu korkeammaksi. Suuntaus on tasainen, kun kanava liikkuu sivuttain. Kanavan nousu ja katkos ylemmän trendilinjan yläpuolella voivat merkitä ylösajon alkamista. Kanavan laskusuuntaus ja hajoaminen alemman trendilinjan alapuolella voivat merkitä käynnistymistä laskusuhdanteeksi. Joskus voimakas trendi ei tartu kanavan purkautumisen jälkeen ja hinnat vaihtelevat kanavien välillä. Tällaisia ​​kauppa-alueita on merkitty suhteellisen tasaisella liukuva keskiarvolla. Kanavan rajoja voidaan sitten käyttää tunnistamaan yliostetut ja ylimyytyvät tasot kaupankäyntitarkoituksiin. Versus Bollinger-yhtyeet Keltner-kanavien ja Bollinger-yhtyeiden välillä on kaksi eroa. Ensinnäkin Keltner-kanavat ovat tasalaatuisammat kuin Bollingerin bändit, koska Bollingerin bändien leveys perustuu keskihajontaan, joka on haihtuvampi kuin ATR (True True Range). Monet pitävät tätä plus, koska se luo vakaamman leveyden. Tämä tekee Keltner-kanavista hyvin trendin seurannan ja trenditunnistuksen. Toiseksi Keltner-kanavat käyttävät myös eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa, joka on herkempi kuin yksinkertainen liikkuva keskiarvo, jota käytetään Bollinger-yhtyeissä. Alla olevassa taulukossa on esitetty Keltner-kanavat (sininen), Bollingerin bändit (vaaleanpunainen), Keskimääräinen True Range (10), Standard deviation (10) ja Standard deviation (20). Huomaa, miten Keltner-kanavat ovat tasalaatuisammat kuin Bollinger-yhtyeet. Huomaa myös, kuinka standardipoikkeama kattaa suuremman alueen kuin ATR (True True Range). Alla olevassa kaaviossa Archer Daniels Midland (ADM) alkaa nousta, kun Keltner-kanavat nousevat ylös ja varastot ylittävät yläkanavan yläpuolella. ADM oli huhti-huhtikuussa selvällä laskusuhdanteella, kun hinnat laskivat edelleen alemmalla kanavalla. Kesäkuussa voimakkaan työnkulun myötä hinnat ylittivät ylemmän kanavan ja kanava kääntyi ylös aloittaakseen uuden nousun. Huomaa, että alemman kanavan yläpuolella olevat hinnat nousivat heinäkuun alussa ja heinäkuun lopulla. Jopa uuden uptrendin avulla on usein järkevää odottaa vetävää tai parempaa lähtökohtaa palkkio-riski-suhteen parantamiseksi. Voimavarren oskillaattoreita tai muita indikaattoreita voidaan sitten käyttää ylisuurten lukemien määrittämiseen. Tämä kaavio näyttää StochRSI: n. yksi herkemmistä momentin oskillaattoreista, joka kallistuu alle .20, jolloin ylimyytyksiin tulee vähintään kolme kertaa nousun aikana. Jälkeenpäin ylittävät risteykset 20 osoittivat nousun nousun uudelleen. Toisessa kaaviossa Nvidia (NVDA) aloittaa laskusuhdanteen, jossa jyrkkä lasku alittaa alemman kanavalinjan. Tämän ensimmäisen tauon jälkeen kanto vastasi 20 päivän EMA: n (keskiviivaa) lähellä toukokuun puolivälistä elokuun alkuun. Epäonnistuminen jopa lähestyvän ylemmän kanavalinjan näkyi voimakkaasti alaspäin paineella. 10-jaksoinen Commodity Channel Index (CCI) näkyy momentin oskillaattorina tunnistamaan lyhytaikaiset yliostetut olosuhteet. Yli 100: n liikettä pidetään yliostettuina. Jälkeenpäin siirtyminen alle 100 merkitsee laskun alenemista. Tämä signaali toimi hyvin syyskuuhun saakka. Nämä epäonnistuneet signaalit osoittivat mahdollisen trendimuuttujan, joka myöhemmin vahvistettiin ylemmän kanavalinjan yläpuolella. Litteä trendi Kun kaupankäynnin alue tai tasainen kaupankäyntiympäristö on tunnistettu, kauppiaat voivat käyttää Keltner-kanavia tunnistamaan ylenmeno - ja ylimäärätasot. Kaupankäyntialue voidaan tunnistaa tasomaisella liukuva keskiarvolla ja keskimääräisellä suuntavälillä (ADX). Alla oleva kaavio osoittaa, että IBM vaihtelee tuen välillä 120-122 alueella ja vastustuskykyä 130-132 alueella helmikuusta syyskuun loppuun. 20 päivän EMA, keskilinja, myöhästynyt hintakehitys, mutta litistynyt huhti-syyskuussa. Näyttöikkunassa näkyy ADX (musta viiva), joka vahvistaa heikon kehityksen. Alhainen ja laskeva ADX osoittaa heikkoa suuntausta. Korkea ja nouseva ADX osoittaa vahvan kehityksen. ADX oli alle 40 koko ajan ja alle 30 suurimman osan ajasta. Tämä heijastaa trendin puuttumista. Huomaa myös, että ADX huipentui kesäkuun alussa ja laski elokuun loppuun asti. Haastava trendi ja kaupankäynnin vaihteluvälit ovat asettuneet, joten kauppiaat voivat käyttää Keltner-kanavia ennakoimaan peruutuksia. Huomaa lisäksi, että kanavalinjat ovat usein samat kuin kaavion tuki ja vastus. IBM siirtyi alempaan kanavaverkon alle kolme kertaa toukokuun lopusta elokuun loppuun. Nämä putoamiset antavat pienille riskeille pääsyn. Varasto ei onnistunut saavuttamaan ylemmän kanavalinjan, mutta pääsi lähelle, kun se päinvastoin vastusvyöhykkeellä. Disney-kaavio osoittaa samanlaisen tilanteen. Päätelmät Keltner-kanavat ovat kehityssuuntausindikaattori, jonka tarkoituksena on tunnistaa taustalla oleva trendi. Trendin tunnistaminen on yli puolet taistelusta. Suuntaus voi olla ylös, alas tai tasainen. Edellä kuvattujen menetelmien avulla kauppiaat ja sijoittajat voivat tunnistaa suuntauksen kaupankäynnin etusijalle. Härkäkauppoja suositaan noususuhdanteessa ja laskusuhdanteet suosivat laskusuhdanteessa. Tasainen trendi edellyttää joustavampaa lähestymistapaa, koska hinnat usein ylittävät yläkanavassa ja alhaisemmalla kanavalla. Kuten kaikkien analyysitekniikoiden yhteydessä, Keltner-kanavia tulisi käyttää yhdessä muiden indikaattoreiden ja analyysien kanssa. Momentumin indikaattorit tarjoavat hyvää täydennystä trenditietoisille Keltner-kanaville. SharpCharts Keltner-kanavat löytyvät SharpChartsista hintakerroksena. Kuten liikkuvan keskiarvon kohdalla, Keltner-kanavat olisi näytettävä hintaluokan päälle. Kun valitset indikaattorin pudotusvalikosta, oletusasetus näkyy parametrien ikkunassa (20,2,0,10). Ensimmäinen numero (20) asettaa eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon jaksoja. Toinen numero (2.0) on ATR-kerroin. Kolmas numero (10) on aikavälien keskiarvo True True Range (ATR). Nämä oletusparametrit asettavat kanavat 2 ATR-arvot 20 päivän EMA: n alapuolella. Käyttäjät voivat muuttaa parametreja niiden kartoitustarpeiden mukaan. Napsauta tästä elävästä esimerkistä. Jäätymisen jälkeen Härkä Keltnerin kanavan purku: Tämä skannaus etsii varastoja, jotka rikkoutuivat ylempien Keltner-kanavansa yläpuolella 20 päivää sitten vahvistaakseen tai vahvistaakseen uptrendin. Nykyinen kymmenen jakson CCI on alle -100, mikä osoittaa lyhyen aikavälin ylimyytyneen tilan. Kannattavuus yli Bearin Keltnerin kanavan purkauksen jälkeen: Tämä skannaus etsii varastoja, jotka rikkoutuivat alemman Keltner-kanavansa alapuolella 20 päivää sitten vahvistaakseen tai laskemaan laskutrendin. Nykyinen 10-jaksoinen CCI on yli 100, mikä osoittaa lyhytaikaisen yliostetun ehton. Muut opintokokonaisuudet - M Klikkaa tästä palataksesi Metastockin Formula-indeksiin mp1: Syöttö (lyhyt MA, 1 377,13) mp2: Syöttö (pitkä MA, 1,377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2 , E) MACD-signaalilinja mp1: Syöttö (lyhyt MA, 1 377,13) mp2: Syöttö (pitkä MA, 1,377,34) mp3: Syöttö (signaali MA, 1,377,89) Mov ((Mov (C, mp1, E) MP2: Syöttö (pitkä MA, 1,377,34) mp3: Syöttö (signaali MA, 1,377, 89) (Mov (C, mp2, E)) - (Mov ((Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E) MACD Crossover Osta signaali Näyttää ne varastot, joissa MACD-risteytys on merkitty. Hakemus palauttaa 1 Ok: lle ja 0: lle, koska se ei ole ok. (MACD (), 9, EXPONENTIAL), - 1) ((MACD () - Mov (MACD (), Mov (MACD , MACD (), 9, EXPONENTIAL)) 100 Cross (MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MACD Crossover System - testi MetaStockissa, esimerkki siitä, miten Enter Long : Mov (C, 13, E), Mov (C, 13, E), Mov (C, 13, E) Mov (C, 5, E) Nyt voit pelata näiden yhdistelmien avulla sekä syöttää pitkä että lähellä pitkää sivua. Pidä esimerkiksi sama Enter Long, mutta muuta Close Long - merkkiä. Tämä pitää sinut kaupassa kauemmin. Voit halutessasi syöttää, kun 5 risteää 13: n yläpuolella ja älä odota 40 TAI, haluat vain käyttää ristin yli 40: n yli ja unohda 13. Input () - toiminto (MSK-man. 271-273) ei voida käyttää suoraan Explorerissa (MSK-mies, s. 351). Se on varattu käytettäväksi mukautetussa ilmaisimessa. Määritelmää voidaan kuitenkin käyttää mukautettujen indikaattoreiden oletusarvoina. Koska olet luonut mukautetun indikaattorin, sen ei tarvitse vain uudelleen koodata sitä. Viitaten Input () - toimintoon fml () CALL-toiminnolla (MSK-man. p.226-227 ja 208-209 ja 212), voit silti käyttää sen määritettyä oletusarvoa. (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Kun luot etsintää, napsauta toimintopainiketta ja näytä Custom (Mukautettu) - merkki: Name (Nimi): MACDcustom-kaava: MAprd: Input (Periods, 5, 30, Molempien edellä mainittujen mukautettujen indikaattoritoimintojen kohdat osoittavat, ja Avaa kukin niistä yksi kerrallaan liittää ne sarakkeeseesi TAB (MSK-mies, s. 347-348). Exploration: Nimi: MACD ylittää minun Trigger-sarakkeet: Cola: Nimi: Sulje kaava: C Colb: Nimi: MACD-kaava: FML (MACDcustom MACD) Colc: Nimi: MACDTrigger-kaava: FML (MACDcustom. Colc FML (MACDcustom MACD) gt FML (MACDcustom. YourTrig) MACD-histogrammi Divergenssi Tämä tutkija etsii varastoja, joissa esiintyy äärimmäistä eroa MACD-histogrammista. Elämässään Trading for a Living - kirjassa Alexander Elder väittää, että MACD-histogrammin poikkeama antaa voimakkaimmat signaalit koko teknisessä analyysissä. (Summa (Cum (1), 100) Summa ((mdhist), 100) 100 (summa (Cum (1) ) ((Summa (Teho (Cum (1), 2), 100)) - colA ja colA lt-0,8 Edellä oleva kaava voidaan yhdistää myös volatiliteettisignaalin ja volyymisignaalin kanssa. : Volttilityyppisignaali H gt Ref (C, -1) 1.8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Tilavuus 10 yli edellisen 10 päivän keskiarvon V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA AND colB JA colC AND colA lt-0.80 Ensimmäiset testit tällä järjestelmällä ovat olleet rohkaisevia MACD Offset KYSYMYS: Kuten tiedät, MACD on aina pohjaan tai ylitettävä ennen sen ylityslinjan ylittämistä. hieman myöhäistä verrattuna hintojen liikkumiseen. Onko mahdollista laskea MACD: n ensimmäinen johdannaisfunktio MACD topsbottomsin tunnistamiseksi, joita Explorer tai System Tester ANSWER voisi käyttää: Yksi tapa tehdä mitä haluat on käyttää Vaihda toiminto tai MACD-histogrammilla sinulla olisi RocPeriods: 1 RO RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods) Jos tämä on meluisaa, voit tasoittaa sen hieman: ,). MovAvePeriod, E) tai MACD-histogrammi: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) MovAvePeriod, haluavat etsiä huiput ja kourut käyttämällä Peak ja Trough toimintoja. Im työskentelee koodilla tunnistamaan eroja tämän menetelmän avulla. KYSYMYS: Kuten tiedät, MACD on aina pohjautuva tai ylitettävä ennen sen liipaisun ylittämistä. MACD-signaali tulee kuitenkin aina hieman myöhään verrattuna hintaliikkeeseen. Onko mahdollista laskea MACD: n ensimmäinen johdannaisfunktio MACD topsbottomsin tunnistamiseksi, joita Exploreri tai System Tester ANSWER voisi käyttää: Yksi tapa tehdä mitä haluat on käyttämällä Rate of Change - toimintoa. tai MACD-histogrammissa sinulla olisi RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Jos se on meluisaa, voit tasoittaa sen hieman: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,), MovAvePeriod, E) tai MACD-histogrammi: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov RocPeriods,). MovAvePeriod, E) Toinen tapa tehdä mitä haluat on etsiä huiput ja kourut käyttäen Peak ja Trough toimintoja. Im työskentelee koodilla tunnistamaan eroja tämän menetelmän avulla. Mark Brown Band2 Tutkimus Pds: Syöttö (EMA-aikajaksot, 1,1000,21) Pct: Tulo (prosenttiosuudet, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Syöttö (EMA-jaksot, 1,1000,21) Pct: Syöttö (prosenttiosuudet, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (LT LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) IDn: -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (LLL LBnd) CntUp - CntDn Markkinapaine - Ultimate Tämä on peruslaskelma: Jos toadies lähellä on suurempi kuin yesterdays close ja toadies määrä on suurempi kuin yesterdays tilavuus, kirjoita toadies määrä lähellä , muutoin, jos toadies close on vähemmän kuin yesterdays close ja toadies määrä on vähemmän kuin yesterdays tilavuus, kirjoita nykyinen määrä negatiivinen numero lähellä, muuten kirjoittaa 0. Sitten lisätä viimeiset 7 päivää ja 4, lisää tämä menneisyyteen 14 päivää yhteensä ja 2, lisää tämä viimeisten 28 päivän kokonaismäärään. Piirrä tämä suuri summa kaaviossasi jokaisen uuden kaupankäyntipäivän kohdalla. Yksinkertainen tulkinta: Market Pressure - Ultimate voi osoittaa eroavaisuuksia instrumentin kanssa, johon se on piirretty. Se voi olla tuki - ja vastusmerkkejä, kun indikaattori osuu tukiresurssien alueisiin omaan kaavioonsa. Indikaattorin muuttuvien keskiarvojen vertaaminen instrumentin muuttuviin keskiarvoihin saattaa paljastaa kertymän jakamispaineet. (C, -1), VC, Jos (C lt Ref (C, -1) JA V lt Ref (C, -1) JA V Ref Ref (C, -1) (C, Ref) (V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Summa (C, -1) JA V Ref Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 14) 2 Summa -1), VC, Jos (C Ref Ref (C, -1) ja V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oscillator McClellan Oscillator, Marian McClellan, on markkinoiden laaja-alainen indikaattori, joka perustuu tasoitettuun eroon New Yorkin pörssissä etenevien ja laskevien kysymysten määrän välillä. McClellan-oskillaattori on yksi suosituimmista leveysindikaattoreista. Osta signaalit luodaan tyypillisesti, kun McClellan-oskillaattori pudotetaan ylimäräiseen alueeseen -70 - -100 ja kääntyy ylös. Myynnin signaalit syntyvät, kun oskillaattori nousee yliostetulle alueelle 70 - 100 ja sitten katoaa. Laaja kattavuus McClellan-oskillaattorissa on kirjassa Patterns for Profit. McClellan-oskillaattorin piirtämiseksi luo komposiittivarmuus edistyksellisten ongelmien DownLoader8482: n miinus vähenemisongelmista. Avaa komposiittikartto MetaStock8482: ssa ja piirrä tämä mukautettu osoitin. McClellan Summation Index McClellan Summation Index on markkinoiden leveysindikaattori, jonka ovat kehittäneet Sherman ja Marian McClellan. Se on McClellan-oskillaattorin pitkän tähtäimen versio ja sen tulkinta on samanlainen kuin McClellan-oskillaattori, paitsi että se sopii parhaiten suurten trendien kääntämiseen. Indeksin kattavampi kattavuus on Sherman ja Marian McClellan kirjan Patterns for Profit - kirjassa. McClellan ehdottaa seuraavia sääntöjä summoitumiseen käytettäviksi: Etsi tärkeitä pohjia, kun Summausindeksi laskee alle -1300. Etsi suuria huippuja, kun ero markkinoiden kanssa tapahtuu Summation Index - arvon 1600 yläpuolella. Merkittävien sonnien markkinoiden alku on osoitettu, kun Summausindeksi ylittää yli 1900 sen jälkeen, kun nousi ylöspäin yli 3600 pistettä aiemmasta alhaisesta (esim. indeksi siirtyy -1600: sta 2000: een). Summausindeksi on piirretty lisäämällä Cum-funktio McCllellan-oskillaattoriin. Kaava on Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock-bändejä tarkistettiin Eilen löysin ongelman Bands-kaavoilla. Ei ole väliä mitä lisävarusteita syötetään EMA-pituuden tai kaistanleveyden vuoksi, asiantuntija näyttää lukevan vain oletusarvot. Tällöin käytettäessä muita kuin oletusparametreja värilliset pisteet näkyvät sopimattomissa paikoissa. Jos värillisiä pisteitä pidetään tarpeettomana, Expert voidaan yksinkertaisesti irrottaa. Vaihtoehtoisesti alla on kovakoodattu versio. Valinnaisia ​​parametreja ei näytetä. Sen sijaan piirrä Bands-kaava ja napsauta hiiren kakkospainikkeella jotain yhtyeestä, valitse Bands Properties, sitten Formula-välilehti ja muuta Bands-kaavojen kahden ensimmäisen rivin parametrit valitsemalla OK. Tai tee muutos kaavaeditorissa. Arvot on syötettävä vain kerran, Bands-kaavassa BandsCount-kaava ja asiantuntija ottaa arvot siitä. Säännölliseen käyttöön saat esityksen haluamallesi ja luo sitten mallin. MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (bändit, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd) -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (bändit, LBND) IDn: (LLL LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) lt LBnd) CntUp - CntDn Symbols - välilehti. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Graafinen välilehti: Dot, Pieni, Vihreä, yläpuolella oleva hinta - merkki Symbolit-välilehti. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Graafinen välilehti: Dot, Small, Magenta, Alin hinnanmittaus Metastock Säädettävät kaupankäyntikaistat Käyttämällä kaavoissa käytettyjä oletusarvoja olen havainnut, että nämä ylemmät ja alemmat kaistat tarjoavat tehokkaan riskien hallinnan kaupankäynnin aikana. Yläkaistaa voidaan käyttää äärimmäisenä pisteenä päästä eroon shortseista ja päinvastoin. Itse asiassa hinnat ovat taipumus pysyä molempien kaistojen yläpuolella samalla kun markkinat ovat voimakkaassa nousussa, ja hinnat pysyvät laskusuhdanteiden alapuolella. Lyhyen aikavälin vaihtelevilla markkinoilla heillä on taipumusta liikkua bändien välillä. Olen löytänyt tämän idean Tushar Chandes New Technical Traderista. Koska olet tutkinut ATR: n niin perusteellisesti, olisi erittäin mukavaa, jos voisit kommentoida niitä. Voidaan tehdä malliksi helpottamaan käyttöä. Prd1: Syöttö (ATR-aika, 5,20,5) Prd2: Syöttö (ATR-ajanjakso, 5,20,5) Prd2: Arvo, 5,20,10) Metastock Automaattinen Trendline-kaava Tämä kaava vetää trendilinjan viimeisimmästä pohjasta. L (alhainen) voidaan muuttaa C: ksi (sulje) ja 10 voidaan muuttaa eri prosenttiarvoon. Sinun on myös muutettava viivan tyyliä viimeiseksi avattavasta luettelosta. Mike Helmacy techanalysis Ne, jotka tuntevat minut, ovat huomanneet, etten horjuta VERY monimutkaisia ​​ja hyvin yksinkertaisia. Olen seurannut muutamia varastoja (keskimääräinen haihtuvuus, mutta hyvät liikkuvat sekä ylös ja alas 2-5 viikon ajan) ja seuraamalla niitä noin 15 mallipohjalla, joihin useimmat hankkimani kaavat asuvat. Halusin seurata niitä, jotka tekivät parhaiten ja ne, jotka eivät olleet yhtä tehokkaita. Olen myös seurannut niitä kaavoja, jotka ovat myöhässä osoittavat käännöksiä vauhtia niille, jotka kiinni puolestaan ​​lähellä. Tältä osin etsin varastopaikkoja keskipitkällä alhaalla ja korkeudella, EI indikaattoreita, jotka määrittelivät varastoja, jotka olivat aloittaneet toimintansa millä tahansa suunnalla ja joiden oli tarkoitus jatkua. Tämän tuloksena tulin hyvin yksinkertaisella indikaattorilla, joka osoitti suurta tarkkuutta vuorotellen, mutta se ei antanut minulle merkin uuden liikenteen lujuutta tai kestoa, vaan vain todennäköisesti. Uskon, että olen viimein huomannut, että mitään signaalia muutoksen vauhdissa koskaan antaa sinulle tunne lujuutta tai kestoa sen erittäin luonnetta, ja että vain signaaleja, jotka tunnistavat varastot KÄYTÄNNÄN momentin suuntaus (eli jo olemassa) pystyvät tehdä se. Nopeuden trendimuuttujan indikaattori on johdettu keskimääräisestä trendin indikaattorista, jota olen käyttänyt jonkin aikaa MSWIN 6.0: ssa. Uusi kaava on. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Kokeile sitä. Luulen, että pidät siitä. ja se on sama koodaus WOW, uskon. BW Chan Olen lähettänyt päivityksen RMTA - ja TOSC-kaavoille, ensimmäisillä kaavoilla oli absoluuttinen arvo, jota artikkelissa ei ollut pyydetty (olin erehtynyt). Uudet kaavat näyttävät kuvaavan täsmälleen vanhana. mutta halusin, että koodi vastaa matematiikkaa artikkelissa. Kiitos William Golsonille avusta. Metastock Custom - ilmaisin Siirtyvät keskiarvot jaksoina1: Syöttö (ROC: n jaksot, 2,50,12) Syöttö (vaakasuora viiva 1, -50,50,5) Syöttö (vaakasuora viiva 2, -50,50, -5) Metastock Expert Kommentti Michael Arnoldi Katsaus. (CL2O, 2,25,2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25,2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25,2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25,2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL , WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25,2)) BOLLINGER BANDS CLOSE-HINTA: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastockin SAR-etsintä Metastock - varastot, jotka sulkevat yli 60 päivän korkean (viimeinen kaupankäyntipäivä tietokantaan) ensimmäistä kertaa, olen kirjoittanut tämän MetaStock Explorerin. Tämä kaava on kaksi asiaa: 1) luetellaan vain ne arvopaperit, jotka täyttävät vaaditut ehdot vain viimeisenä kaupankäyntipäivänä. 2) Uusi 60 päivän korkea on pitänyt tapahtua vasta viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Rajat Bosesta Tämä on MetaStock-kaava, jolla on ollut hyvä menestys. Kopioi ja liitä tämä Explorer-suodattimeen. (C, -1) JA CgtRef (C, -2) JA CgtRef (C, -3) JA CgtRef (C, -4) JA Ref (C, -1) (C, -3) JA Ref (C, -2) ltRef (C, -4) AND Ref (C, -2) (C, -4) JA Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Tämä kaava noutaa kaikki kannat, jotka ovat sulkeutuneet joko edellisen päivän tai edellisen päivän alapuolella 3 päivän ajan, neljäs päivä sulkeutuu korkeammaksi kuin viimeiset 3 päivää lähellä. Syy, että olen täsmentänyt, että ensimmäiset 3 päivää lähellä oli sama tai pienempi kuin edellisinä päivinä lähellä oli se, että se nostaisi kaiken varastossa ylös suuntauksena, jos se oli vain neljäs päivä sulkeminen korkeampi kuin edellisen 3 saat satoja tuottoja etsinnässä. Se noutaa varastoa, joka oli kaupankäynnissä tai konsolidoitui ja hajosi pois valikoimasta. Syy, että minulla oli neljäs päivä korkeampi kuin edellinen, oli se, että se muuten valitsisi osakekannan laskusuhdanteessa ilman merkittävää lisäystä päivän 4. päivän jälkeen. Kun minulla on lyhyt lista, tarkistan sen Darylsin 3 päivän takaisinviivakoodilla ja joskus ajetaan 1030 liukuva keskiarvo. Jos varastosi rikkoo aikaisempia päiviä lähelle aukioloa, aion käydä kaupassa ja panna jälkikäteen pysähtymisvaikeus. Sen lyhyen aikavälin ajoitus työkalu. Sen ei kannata käyttää pitkän aikavälin sijoittajille. Jotkut ovat myös ehdottaneet 25 tai 50 päivän jaksoja, vaikka käytän vain 10 päivää. Toiset ovat ehdottaneet sen erittäin hyödyllistä, kun niitä käytetään yhdessä Welles Wilders RSI: n kanssa. Summa (jos C (Ref) (C, -1), 1, If ​​(C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) EntryExit-signaali ostaa: Fml (CCIF-P) gtRef (CCIF-P), - 1) JA Risti (Fml (CCIF-P), - 100) TAI Risti (Fml (CCIF-P), 100) Mixed Balance Point Krause - päivitys Olen päivittänyt joitain koodin viimeisestä postista joka koskee Robert Krauszin kirjoittamia TASC-artikkeleita. Koodi piirtää nyt oikeat päivät (eikä 1 päivä eteenpäin), ja niiden pitäisi myös olla tehokkaampia laskea. Nämä nimet ovat erilaisia, joten vanhan koodin on poistettava sen jälkeen, kun olet asentanut uuden. Lähetän myös seurantaa graafisella esityksellä, jotta näet, miten nämä kuvaajat ovat. Huomaa: Equis-verkkosivun kaavat eivät laske puuttuvia päiviä (lomat). Multipart-kaavat KYSYMYS: Minulla on erityinen kysymys. Käytän WOW: tä ja MetaStockia. Oletetaan, että minulla on joitain indikaattoreita, jotka vaihtelevat välillä 0-100 ja minulla on järjestelmä, joka sanoo ostaa kun indikaattori ylittää 90 ja pidä, kunnes se menee alle 10 ja sitten myydä tai jotain. Huomaa, että jos indikaattori on välillä 10 ja 90, et tiedä, onko se pidä tai pidä, ellet tiedä, onko se viime ristissä 90 tai 10. Toistaiseksi niin hyvä. Oletetaan nyt, että haluan yhdistää tämän järjestelmän signaalin toisen indikaattorijärjestelmän kanssa, jotta voin sanoa jotain ostaa, kun järjestelmä 2 sanoo ostavan vain, jos järjestelmä 1 on pitämässä varastotilaa. Tämä voi olla toisen indikaattorin muodossa, joka on 1, kun järjestelmä on pito-tilassa ja 0, kun se ei ole pito-tilassa. Tämä tuntuu olevan yleinen ongelma, joka on noustava usein, mutta minulle ei ole selvää, miten koodata sitä. Sillä, että muut ihmiset voisivat hyötyä vastauksesta. Bob Anderton ANSWER: Thanks to all of you for the great help and input to the question of how to deal with combining the indicators in a system when one of them gives a signal by crossing. There were two responses, one can be seen in 3310 from Larry on the Yahoo MetaStock board (thanks Mike) which is answering a slightly different question. That solution seems like what one would use if one wanted to look for system 2 signalling a buy the same day as system 1 signalling a buy by crossing a value. What I actually wanted to do was have a way of looking for system 2 signalling a buy during anytime that system 1 was saying hold because its last signal had been a buy. This was addressed very nicely by Paul in message 3311. I took his idea to make the following indicator: If(BarsSince(Cross(Fml(Indicator1),90))ltBarsSince(Cross(10,Fml(Indicator1))),1,0) This makes a new indicator that is 1 when the last signal is a buy and 0 when the last signal was a sell. Imagine that this is a really long term indicator. Now you can look for your short term indicator 2 to signal a sell and just AND it with this new indicator being 1, meaning that the first indicator was in hold mode. This is a big step forward for me. Id never used this BARSSINCE function before(which is PERIODSSINCE for WOW) and this was key to being able to do this I think. Mutated Variables, Volatility and a New Market Paradigm Mutated Variables, Volatility and a New Market Paradigm by Walter T. Downs, Ph. D. In MetaStock for Windows 6.0 or higher, use the Expert Advisor to create highlights, which will show when contraction and expansion phases are present. First, choose Expert Advisor from the tools menu in MetaStock. Create a new Expert with the following highlights: Expert name: New Market Paradigm Condition: BBandTop(CLOSE,28,SIMPLE,2)lt Ref(BBandTop(CLOSE,28,SIMPLE,2),-1) AND Condition: BBandTop(CLOSE,28,SIMPLE,2)gt Ref(BBandTop(CLOSE,28,SIMPLE,2),-1) AND Click OK to save the changes to the Expert. Open a chart and then click your right-mouse button while pointing at the chart heading. Choose Expert Advisor and then choose Attach from the chart shortcut menu. Choose the New Market Paradigm Expert and then click the OK button. The price bars in the chart will be highlighted blue during a contraction phase and red in an expansion phase. My version of Tushar Chandes Vidya using the P variable Vidya Periods:Input(length of MA,5,100,20) K:Stdev(P,5)Mov(Stdev(P,5),20,S) A:(2(Periods1)) Vidya:AK(P)(1-AK)Ref(P,-1) Vidya Tar(SZ)an Long C-(((462Mov(C,34,E))-(420Mov(C,13,E))(490(Mov(Mov(C,13,E)-Mov(C,34,E),89,E))))42) Tar(SZ)an Short (C-(((325Mov(C,26,E))-(297Mov(C,12,E))(351Mov(Mov(C,13,E)-Mov(C,26,E),9,E))))28)2 The following formulas were constructed using interpretation from Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine June 1994, article The Market Facilitation Index . by Gary Hoover. Taken from Stocks amp Commodities, V. 12:6 (253-254): The Market Facilitation Index by Gary Hoover Applying technical analysis to developing trading signals begins with the investigation of price movement and often incorporates volume studies to improve trading accuracy. The Market Facilitation Index (MFI) is one indicator that synthesizes both price and volume analysis. The MFI is the ratio of the current bars range (high-low) to the bars volume. The MFI is designed to gauge the efficiency of price movement. The efficiency is measured by comparing the current bars MFI value to the previous bars MFI value. If the MFI increased, then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the market is trending. If the MFI decreased, then the market is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that may be a trend reversal8230. MFI: Fml(Range) Volume Efficiency: If(Fml(MFI),gt, Ref(Fml(MFI),-1),1, If(Fml(MFI),lt, Ref(Fml(MFI),-1),-1, If(Fml(MFI),,Ref(Fml(MFI),-1),0,0))) Where: 1 increase -1 decrease 0 unchanged Market Facilitation Comparison: If(V, gt, Ref(V,-1),If(Fml(MFI),gt, Ref(Fml(MFI),-1) ,1,If(Fml(MFI),lt, Ref(Fml(MFI),-1),2,0)),If(V, lt, Ref(V,-1),If(Fml(MFI),gt, Ref(Fml(MFI),-1),3,If( Fml(MFI),lt, Ref(Fml(MFI),-1),4,0)),0)) In the August 1996 Stocks amp Commodities, an article by Thom Hartle titled The Market Facilitation Index showed how to color bars to identify chart patterns based on changes in the market facilitation index and volume. Here is how to do this in MetaStock 6.0s new Expert Advisor. The first step is to create a new expert by choosing Expert Advisor from MetaStocks Tool menu, and then choose New from the Expert Advisor. Name the expert Market Facilitation Index, enter any notes you like and then click on the Highlights tab. Enter the following Highlights by choosing New, the color and then entering the following formulas: Green Bar (Green Bar) ROC((H-L)V,1,) gt 0 AND ROC(V,1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar) ROC((H-L)V,1,) lt 0 AND ROC(V,1,) lt 0 Fake Bar (Dk Gray Bar) ROC((H-L)V,1,) gt 0 AND ROC(V,1,) lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC((H-L)V,1,) lt 0 AND ROC(V,1,) gt 0 After you have entered the four highlights click OK to finish editing the experts properties. You can now right-click on the heading or background of any chart. Next select Expert Advisor and then Attach from the Chart shortcut menu. Attach the market facilitation index expert, and it will highlight the four market facilitation patterns that were discussed in Hartles article. Note: You can save a chart as a template with this expert attached, and then any time you apply the template to a chart the market facilitation index expert will automatically attach to the chart. -- Allan J. McNichol, Equis International The following formulas were taken from the article, The Cumulative Market Thrust Line . by Tushar Chande, in the December 1993 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities . Taken from Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): The Cumulative Market Thrust Line by Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES contributor Tushar Chande originally introduced the concept of market thrust in August 1992 as a method by which to overcome the limitations of the Arms index. Since then, variations have been suggested on the theme and here, Chande offers the variation of a cumulative market thrust line, in which market thrust is cumulated to calculate a volumetric advance-decline line by including the effect of up and down volume. Composite securities are created from 4 separate files. Advances, Declines, Upvolume, Downvolume. The article side bar presupposes the user has these four files. Reuters Trend Data (RTD) supplies this data in two files. The tickers are X. NYSE-A (Advances, number and volume) and X. NYSE-D (Declines, number and volume). To use these two files, you must utilize two different custom formulas and the indicator buffer in MetaStock8482 for DOS. CompuServe supplies this data in 4 files. The tickers are NYSEI (Advances) NYSEJ (declines) NYUP (Advance volume) and NYDN (decline volume). DialData supplies this data in two files. Advances, number and volume and Declines, number and volume. The tickers are NAZK and NDZK. For the Windows versions of MetaStock: For RTD and Dial Data: 1: C V 2: 100 ( ( P - ( C V ) ) ( ( P ( C V ) ) ) )To plot it: Load advances, plot formula 1. Drag the plotted formula 1 from the advances in to the declines chart. Plot the thrust indicator formula (2) directly on top of the plotted formula 1 in the declines chart. For CompuServe data: 1: C 2: 100 ( ( P - C ) ( ( P C ) ) ) Create a composite of the Advances Up Volume Create a composite if the Declines Down Volume Load advances composite. plot formula 1. Load declines composite. Drag the plotted formula 1 from the advances in to the declines chart. Plot the thrust indicator formula (2) directly on top of the plotted formula 1 in the declines chart. To create the cumulative thrust oscillator line perform the same steps as above except change formula 2 to: Cum(100(P-C)(PC)) for CompuServe data Cum(100(P-(CV))(P(CV))) for RTD and Dial Data To create the cumulative market thrust line, the formula is: Cum(P-C) for CompuServe data Cum(P-(CV)) for RTD and Dial Data You now have the thrust indicator plotted exactly as the article discusses. The KST indicator was developed by Martin J. Pring. The name KST comes from Know Sure Thing. The KST is constructed by summing four smoothed rates of change. For more interpretation refer to Martin Prings article Summed Rate of Change (KST) in the September 92 issue of TASC. The following formulas are MetaStock formulas for the KST. Daily KST Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,S)1) (Mov(Roc(C,15,),10,S)2) (Mov(Roc (C,20,),10,S)3) (Mov(Roc(C,30,),15,S)4) Long-Term Monthly KST Simple Moving Average ( (Mov(Roc(C,9,),6,S)1) (Mov(Roc(C,12,),6,S)2) (Mov(Roc(C ,18,),6,S)3) (Mov(Roc(C,24,),9,S)4) ) 4 Intermediate KST Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,S)1) (Mov(Roc(C,13,),13,S)2) (Mov(Roc (C,15,),15,S)3) (Mov(Roc(C,20,),20,S)4) Intermediate KST Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,E)1) (Mov(Roc(C,13,),13,E)2) (Mov(Roc (C,15,),15,E)3) (Mov(Roc(C,20,),20,E)4) Long-Term KST Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,39,),26,E)1) (Mov(Roc(C,52,),26,E)2) (Mov(Roc (C,78,),26,E)3) (Mov(Roc(C,109,),39,E)4) Short-Term KST Weekly Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,3,),3, E)1) (Mov(Roc(C,4,),4, E)2) (Mov(Roc(C,6,),6, E)3) (Mov(Roc(C,10,),8, E)4) The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring the narrowing and widening of the range between the high and low prices. As the range widens the Mass Index increases as the range narrows the Mass Index decreases. The MASS Index appeared in the June 92 Technical Analysis of Stocks amp Commodities article The Mass Index, by Donald Dorsey. Taken from Stocks amp Commodities, V. 10:6 (265-267): The Mass Index by Donald Dorsey Range oscillation, not often covered by students of technical analysis, delves into repetitive market patterns during which the daily trading range narrows and widens. Examining this pattern, Donald Dorsey explains, allows the technician to forecast market reversals that other indicators may miss. Dorsey proposes the use of range oscillators in his mass index. The following is the MetaStock formula for Sum(Mov( ( H - L ) ,9,E) Mov(Mov( ( H - L ) ,9,E) ,9,E ) ,25 ) The interpretation for the Modified Volatility Index was taken from the article Modifying The Volatility Index . by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC . The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard amp Poors 100 index options. It is updated by the CBOE. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) Sqrt( 15 ) C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 220-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International.