Mukautuva Liikkuvan Keskiarvon Amibroker

WiseTrader Toolbox. Adaptive Indicators for Amibroker AFL. Written by Administrator. The WiseTrader Toolbox sisältää useita indikaattoreita, jotka sopeutuvat markkinaehtoihin Standardindikaattorit, kuten RSI, käyttävät kiinteää lukumäärää kausia laskelmissaan, jotka voivat toimia hyvin joillakin markkinoilla ja huonosti toisissa Koska markkinat toisinaan suuntaavat ja muina aikoina kaupankäynnin sivusuunnassa. Standardi-indikaattori tavallisesti viritetään tietyille markkinaolosuhteille, kuten nousevan kehityksen, mutta tämä on puutteellista useiden tekijöiden vuoksi. Ensinnäkin markkinat muuttuvat ja et pysty käyttämään samaa määrää kausia nousumarkkinoilla kuten tavallisilla kauppamarkkinoilla Toiseksi standardi-indikaattorien määrä ei voi olla liian pieni tai liian suuri muuten sinut poistetaan markkinoilta tai ei kaapata riittävän suuria hintojen siirtoja Adaptiiviset indikaattorit voivat auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat Esimerkiksi, seuraava kuva mukautuvasta indikaattorista näyttää 15 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon vihreässä, 40 päivän eksponentiaalissa Liukuva keskiarvo keltaisena ja 10-100 päivän mukautuva liukuva keskiarvo vaaleanpunaisena. Huomaa, miten adaptiivinen merkkivalo poistuu aiemmin kuin 40 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo ja välttää whipsawed pois suurista suuntauksista, kuten 40 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Jos haluat kuten nähdäksesi videon edellä kuvatusta adaptiivisesta eksponentiaalisesta liikkuvasta keskiarvosta, klikkaa tästä. Alla olevassa kuvassa esitetään mukautuva RSI-parametri-ikkuna. Adaptiivisten MACD: n ja EMA: n poikkeuksellisissa adaptiivisissa indikaattoreissa on sama parametriikkuna, mutta ilman tasoitustasoa Ne liikkuvat keskimäärin tyyppisiä indikaattoreita. Jokainen mukautuva indikaattori on valittavissa 8 erilaista adapteria, joista valita. Tämä sisältää trendisuodattimet ja sykliin perustuvat sovittimet, jotka sopivat erilaisiin markkinatyyppeihin ja olosuhteisiin. Indikaattoreilla, kuten RSI: llä, on myös mahdollisuus valita 5 erilaista tasoitinta melun vähentämiseksi Ja viive, joka todella toimii hyvin vähentämään vääriä signaaleja ja parantamaan indikaattorin herkkyyttä Katso seuraavat Yksinkertainen esimerkki ja huomata, kuinka ylennys - ja ylimyytyisignaalit ovat selkeämmin määriteltyjä, ja ne eivät ole lähes viivästyneet soveltamalla tasoitusta. Kaufman Adaptive Moving Keskimääräinen kaupankäynnin strategian määrityssuodatin. Kaupankäynnin strategia. Kehittäjä Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Average KAMA Lähde Kaufman, PJ 1995 Älykkäämpi kaupankäynti Parantaa suorituskykyä markkinoiden muutoksessa New York McGraw-Hill, Inc. Konsepti Kaupankäyntistrategia, joka perustuu adaptiiviseen kohinasuodattimeen Tutkimustulos Asetuksen ja suodattimen suorituskyvyn tarkistus Tekniset tiedot Taulukko 1 Tulokset Kuva 1-2 Kauppaasetukset Pitkä kaupat Adaptive Moving Average AMA kääntyy lyhyille kaupoille Adaptive Moving Average kääntyy pois Huomautus AMA trendilinja näyttää pysähtyvän, kun markkinoilla ei ole suuntaa Kun markkinat suuntautuvat, AMA trendilinja kiinni kaupankäyntitarkoituksessa Pitkä kauppa Kauppa lähellä suljetaan nousukauden jälkeen Short Trades A myydä suljettaessa on asetettu laskeva järjestelyn jälkeen Kaupankäynnin poisto Taulukko 1 Portfolio 42 futuurimarkkinat f tärkeimmät markkinasektorit hyödykkeet, valuutat, korot ja osakeindeksit Data 32 vuotta vuodesta 1980 Testausalusta MATLAB. II Herkkyys Test. All 3-D kaavioita seuraa 2-D ääriviivat kaavioita Profit Factor, Sharpe Suhde, Ulcer Performance Indeksi , CAGR, maksimiosuuden lasku, prosentuaalinen kannattavuoro ja keskimääräinen voitto keskimääräinen häviösuhde Lopullinen kuva osoittaa oman pääoman käyrän herkkyyden. Tarkastetut muuttujat ERLength FilterIndex Määritelmät Taulukko 1. Kuvio 1 Portfolion suorituskykyulot Taulukko 1 Komission liukumäki 0.AMA ERLength on Adaptive Moving Keskimääräinen ajanjakso ERLength ERLength on tehokkuussuhteen ER ER i abs Suunta i Volatiliteetti i, jossa abs on absoluuttinen arvo Suunta i Sulje i Sulje i ERLength, Volatiliteetti i abs DeltaClose i, ERLength, missä on Summa ERL-ajanjakson aikana DeltaClose i Sulje i Sulje i 1 FastMALength on nopeasti liikkuvan keskimääräinen aika SlowMALength on hitaasti liikkuva keskiarvo AMA i AMA i 1 ci Sulje i AMA i 1, missä ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALpituus 1, Slow 2 SlowMALength 1 Indeksi i. ERLength 2, 100, Step 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Trades Jos AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 sitten MinAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average kääntyy mutterilla MinAMA Short Trades AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 sitten MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average kääntyy kääntymällä MaxAMA-indeksillä i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, jossa StdDev on sarjan keskihajonta N-kausien aikana N 20 oletusarvo Indeksi i. FilterIndex 0 0, 0 0, Vaihe 0 02 N 20.Long Trades AMA i AMA i 1 AMA i MinAMA Suodatin i Lyhyt kauppa Myydä suljettaessa, kun AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Suodatin i Indeksi i. Stop Loss Exit ATR ATRLength on keskimääräinen tosialue ATRLength-ajan aikana ATRStop on useita ATR ATRLength Long Trades - myymälöitä Myyntivaihe on sijoitettu Entry ATR ATRLength ATRStop Short Tradesille Osta-pysähdys sijoitetaan Entry ATR ATRLength ATRStop. ATRL pituus 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, vaihe 2 FilterIndex 0 0, 0 0, vaihe 0 02. Adagoivat liukuvat keskiarvot johtavat parempaan tulokseen. Keskimääräiset keskiarvot ovat aktiivisten kauppiaiden suosikki työkalu. Indikaattori johtaa lukuisiin whipsaw-kauppoihin, mikä johtaa turhauttaviin pieniin voitoksiin ja häviöihin. Analyytikot ovat vuosikymmeniä yrittäneet parantaa yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa Tässä artikkelissa tarkastelemme näitä ponnisteluja ja havaitsimme, että niiden etsiminen on johtanut hyödyllisiin kaupankäynnin välineisiin Taustalla lukeminen yksinkertaisilla liikkuvilla keskiarvoilla, tutustu Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot Tee trendit erottuvat Liikevoittojen edut ja haitat Liikkuvan keskiarvon etuja ja haittoja tiivistivät Robert Edwards ja John Magee ensimmäisessä Teknisen analyysin varastokeskeistä, kun he sanoivat Ja se oli jo vuonna 1941, että me ilahduttavasti tekimme löytö, vaikka monet muut olivat tehneet sen ennen sitä keskimäärin tiedot tietyn määrän päiviä voisi saada niin Rt automaattista suuntauslinjaa, joka tulkitsisi ehdottomasti trendin muutoksia Näytti melkein liian hyvältä, että se olisi totta. Itse asiassa oli liian hyvä olla totta. Edge ja Magee luopuivat nopeasti etujaan eduista suuremmista haitoista. rannan bungalowista Mutta 60 vuotta sen jälkeen, kun he ovat kirjoittaneet nämä sanat, toiset pysyvät yrittäessään löytää yksinkertaisen työkalun, joka vaivattomasti tuottaa markkinoiden rikkauksia. Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot Yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon laskemiseksi lisäävät hinnat halutulle ajanjaksolle ja Jakaa valittujen ajanjaksojen lukumäärän mukaan Viiden päivän liukuvan keskiarvon määrittäminen edellyttäisi viiden viimeisimmän sulkemishinnan summaa ja jakaa viisi. Jos viimeisin sulkeminen ylittää liukuvan keskiarvon, varaston katsotaan olevan nousussa. Liikevaihdon laskentaperusteet määritellään liukuvan keskiarvon alapuolella olevilla hinnoilla. Katso lisää Moving Average - ohjeistasi. Tämä trendin määrittelevä ominaisuus mahdollistaa keskiarvojen siirtämisen ading-signaalit Yksinkertaisimmassa sovelluksessaan kauppiaat ostavat, kun hinnat ylittävät liukuvan keskiarvon ja myyvät, kun hinnat ylittävät kyseisen viivan. Tällainen lähestymistapa takaa sen, että elinkeinonharjoittaja sijoitetaan jokaisen merkittävän kaupan oikeaan puolelle valitettavasti, Liikkuvat keskiarvot jäävät jälkeen markkinoiden toiminnasta ja kauppias lähes aina palauttaa suuren osan voitoistaan ​​jopa suurimmilla voitto kaupoilla. Eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot Analyytikot näyttävät miellytä ajatusta liikkuva keskiarvo ja ovat käyttäneet vuosia yrittää vähentää ongelmat liittyvät tähän viivaan Yksi näistä innovaatioista on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo EMA Tämä lähestymistapa antaa suhteellisen suuremman painotuksen viimeaikaisiin tietoihin ja sen seurauksena se pysyy lähempänä hintatapaa kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo Kaava laskea eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Is. EMA Paino Sulje 1-painoinen EMAy Where. Weight on analysoijalle valittu tasoitusvakio. EMAy on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo e alkaen eilisestä. Yhteinen painotusarvo on 0 181, joka on lähellä 20 päivän yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa. Toinen on 0 10, mikä on noin 10 päivän liukuva keskiarvo. Vaikkakin se vähentää viiveitä, eksponentiaalinen liukuva keskiarvo ei onnistu Käsitellä toista ongelmaa liukuvien keskiarvojen kanssa, sillä niiden käyttö kaupankäyntisignaaleille johtaa suuriin määriin menettämiseen. Uusissa konsepteissa teknisissä kaupankäyntijärjestelmissä Welles Wilder arvioi, että markkinat suuntautuvat vain neljäsosaan Aikaa 75: tä kaupankäyntiä varten on Rajoittuu kapeisiin alueisiin, kun liikkuvaa keskimääräistä osto - ja myyntisignaalia syntyy toistuvasti, kun hinnat siirtyvät nopeasti liikkuvan keskiarvon yläpuolelle ja alle. Tämän ongelman ratkaisemiseksi useat analyytikot ovat ehdottaneet EMA-laskennan painotuskertoimen muuttamista. Liikkuvan keskiarvon mukauttaminen markkinointitoimintaan Yksi keino käsitellä liikkuvien keskiarvojen haittoja on kertoa painotuskerroin volatiliteettisuhteella. Tehtävä tämä merkitsisi sitä, että liukuva keskiarvo ylittäisi nykyisen hinnan haihtuvilla markkinoilla Näin voittajat voisivat ajaa Kun trendi loppuu ja hinnat vahvistavat, että liukuva keskiarvo siirtyisi lähemmäksi nykyistä markkinatoimintaa ja teoriassa sallisi Elinkeinonharjoittaja pitämään suurimman osan trendin aikana vallitsevista voitoista. Käytännössä volatiliteettisuhde voi olla merkki, kuten Bollingerin leveys, joka mittaa tunnettujen Bollinger-bändien välistä etäisyyttä. Lisätietoja tästä indikaattorista on kohdassa Perusteet Bollingerin bändit. Perry Kaufman ehdotti EMA-kaavan painomuuttujan korvaamista vakiolla, joka perustuu tehokkuussuhteeseen ER kirjassaan New Trading Systems ja Methods Tämä indikaattori on suunniteltu mittaamaan trendin vahvuus, joka on määritelty alueelta - 1 0 - 1 0 Se lasketaan yksinkertaisella kaavalla. ER kokonaishinnan muutos kunkin palkin absoluuttisten hinnankorotusten yhteenlaskettuun ajanjaksoon. Tarkastele varastosta, joka on viiden pisteen välillä päivittäin ja viiden päivän lopussa on saanut yhteensä 15 pistettä. Tämä johtaisi ER: n 0 67 15 pisteen ylöspäin liikkumiseen jaettuna 25 pisteen pistemäärällä. Jos tämä varastossa laski 15 pistettä, ER olisi -0 67. Perry Kaufman, lue Losing To Win, joka kertoo strategiat selviytyä kaupankäynnin menetyksistä. Suunnittelun tehokkuuden periaate perustuu siihen, kuinka paljon suuntaa-antavaa liikettä tai suuntausta saat yksikköä kohden hinnanmuutosta määritellyn ajanjakson aikana ER 1 0 Osoittaa, että kanta on täydellisessä nousussa -1 0 edustaa täydellistä laskusuhdetta Käytännössä äärit ovat harvoin saavutettuja. Jos haluat käyttää tätä indikaattoria löytääksesi adaptiivisen liukuvan keskiarvon AMA: n, kauppiaiden on laskettava paino seuraavasti: monimutkainen, kaava. C ER SCF SCS SCS 2 jossa. SCF on eksponentiaalivakio nopeimmalle EMA: lle sallittavissa yleensä 2.SCS on eksponentiaalinen vakio hidasta EMA: n sallittavissa usein 30.ER on tehokkuussuhde, joka mainittiin edellä. Val ue C: tä käytetään sitten EMA-kaavassa yksinkertaisemman painomuuttujan sijasta Vaikka vaikeaa laskea käsin, mukautuva liukuva keskiarvo sisältyy vaihtoehtona lähes kaikkiin kaupankäyntisovelluksiin. Lisätietoja EMA: sta on artikkelissa Exploring the Exponentially Weighted Moving Keskimäärin. Esimerkkejä yksinkertaisesta liikkuvasta keskimääräisestä punaisesta viivasta, eksponentiaalisesta liikkuvasta keskimääräisestä sinisestä viivasta ja mukautuvasta liikkuvasta keskimääräisestä vihreästä viivasta on esitetty kuvassa 1. Kuvio 1 AMA on vihreänä ja näyttää suurimman tasaisuuden alueelliseen toimintaan joka näkyy tämän kaavion oikealla puolella Useimmissa tapauksissa, eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, joka näkyy sinisenä viivana, on lähimpänä hintatoimintoa. Yksinkertainen liikkuva keskiarvo on punainen viiva. Kolme liukuvaa keskiarvoa on esitetty kuvassa altis whipsaw kaupoissa eri aikoina Tämä epäkohta liikkuvat keskiarvot on tähän mennessä ollut mahdotonta poistaa. Yhteenveto Robert Colby testasi satoja teknisen analyysin työkaluja The Encyclopedia of Techni Cal-markkinan indikaattorit Hän päätteli, vaikka mukautuva liukuva keskiarvo on mielenkiintoinen uudempi idea, jolla on huomattava henkinen vetoomus, alustavat testit eivät osoita todellista käytännön hyötyä tästä monimutkaisemmasta trendien tasausmenetelmästä. Tämä ei tarkoita sitä, että kauppiaiden olisi jätettävä huomiotta ajatus. AMA voisi yhdistää muihin indikaattoreihin kannattavan kaupankäyntijärjestelmän kehittämiseksi Lisätietoja tästä aiheesta löytyy Keltner-kanavien ja Chaikin-oskillaattorien löytämisestä. ER: tä voidaan käyttää erillisenä trendindikaattorina, jotta voidaan havaita kannattavimmat kaupankäyntimahdollisuudet. Esimerkkinä voidaan mainita suhteet yli 0 30 osoittavat voimakkaita nousuja ja edustavat potentiaalisia osuuksia Vaihtoehtoisesti, koska volatiliteetti liikkuu sykleissä, kannattavuusasteeltaan alhaisimmat kannat voidaan katsoa eristyksinä. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserveille ylläpidettyjä varoja toiseen talletukseen institution.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tuoton hajoamisesta y - tai markkina-indeksi. Volatiliteetti voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin toimi vuonna 1933 pankkilaissa, jossa kiellettiin kaupallisia pankkeja osallistumasta investointeihin. Ei-palkkasumma viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattoman sektorin ulkopuoliseen työhön. Yhdysvaltain työvaliokunta. Valuutan lyhennys tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuutta Rupee koostuu 1.Yhdistyneen yrityksen konkurssiyrityksen omaisuudesta, jonka konkurssiyritys on valinnut kiinnostuneelta ostajalta. Tarjoajille.